Дано подробное описание математических моделей оценки трех основных банковских рисков, охватываемых международным соглашением по банковскому надзору Базель II. Книга ведет читателя от общих подходов в оценке определенного риска к рекомендациям Базель II по конкретным видам операций банка; от обзора исследований по эффективности применения предложенных в соглашении моделей к анализу их применимости в практике российских банков. После детального рассмотрения моделей расчета отдельных видов риска (кредитного, рыночного и операционного) подробно анализируются модели агрегирования и расчета совокупного риска банка. Работа ориентирована, в первую очередь, на сотрудников банков, занятых в сфере риск-менеджмента и оценки достаточности капитала; она будет полезна исследователям в области управления рисками и студентам, обучающимся по специализации «Банковское дело».
Проверить наличие
МагазинСтатусЦена
Издательство
Физматлит
Серия издания
Анализ и поддержка решений
ISBN
978-5-9221-1142-3, 5-9221-1142-6
Год
Страниц
288
Переплет
твердый
Формат
60x90/16
Вес
0,400 кг.
Штрихкод
9785922111423

Серия «Анализ и поддержка решений»

Бинарные отношения, графы и коллективные решения
Влияние и структурная устойчивость в Российском парламенте (1905-1917 и 1993-2005 гг.)
Парето-оптимальные решения многокритериальных задач. Изданеи 2, исправленное и дополненное

Отзывы

// 30 марта 2011

Основу книги составляет справочник по математическим моделям, используемым в соответствии со стандартами Базель II. Этапы расчета требований к капиталу описаны подробно, для большинства формул приведены примеры их использования. Материал изложен логично, последовательно, понятным языком. Описание методов, определенных стандартами Базель II, сопровождается обзором литературы об этих стандартах, в т. ч. критики стандартов, выявляющей в них слабые места.
Пожалуй, у специалиста по банковским рискам эта книга может войти в число настольных, специалистам по финансовой математике и банковскому делу она тоже будет весьма полезна…

// 14 января 2011

Именно оригинальная! При том огромном количестве переводной литературы, наводнившей наш книжный рынок, книга выгодно отличается тем, что является по существу первой, подробно описывающей риски связанные с банковской деятельностью. Очень понравилось, что она адаптирована к специфике российского рынка. Книга вполне подойдет для ознакомления с финансовыми рисками и не для банковских работников, так как написана вполне доступным языком.

Спасибо! Ваш отзыв будет опубликован после проверки.

Категория

Математика в экономике